VIX ボラティリティ指数3か月(CBOE S&P500 3 M Volitlity)略称VXV

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VIX ボラティリティ指数3ヶ月(CBOE S&P500 3 M Volitlity)

VIX ボラティリティ指数3ヶ月(CBOE S&P500 3 M Volitlity)とは

VIX ボラティリティ指数3ヶ月 CBOE S&P500 3 M Volitlity(アメリカでの銘柄コード:VXV)は、米国株式市場の将来の価格変動の推定範囲を予測する指数です。
※CBOE:Chicago Board Option Exchangeでシカゴオプション取引所の意味

具体的には、S&P500の今後3ヶ月における値動きを予測した指数です。

良く似た指数として、VIX CBOEボラティリティ指数がありますが、予測期間が異なります。

VIX ボラティリティ指数3か月(以下VXV)の予測期間:3か月
VIX ボラティリティ指数(以下VIX)の予測期間:30日間

VXVの値動きの特徴は、VIXと同様に平常時は低い値で推移し、S&P500の暴落時は逆に暴騰します。

ただし、VXVはVIXよりも予測期間が長いため、平常時はVIXよりも若干高め(1程度)に推移し、S&P500の暴落時はVIXよりも若干低めに推移します。


VIXの過去10年のチャート

では、VXVの過去10年間の値動きをチャートで見てみましょう。

VXV 過去10年のチャート

上のチャートから、VXVはVIXと同様に、平常時は10~20の間を推移していることがわかります。


VXVの最安値と最高値

過去10年でのVXVの最安値は、2006年11月16日に記録した11.03、一方、VXVの最高値は、2008年11月20日に記録した、69.87です。

VXVの年間4本値
   VIX始値  VIX最高値  VIX最安値  VIX終値
 2006年 18.05 18.05 11.03 13.29
 2007年 13.38 28.55 11.20 23.31
 2008年 23.10 69.87 18.08 43.18
 2009年 39.68 55.49 22.17 23.89
 2010年 23.67 42.98 18.57 20.9
 2011年 20.85 44.66 17.23 26.86
 2012年 25.85 29.48 15.97 18.73
 2013年 17.00 21.35 12.39 14.77
 2014年 15.13 26.57 12.19 19.74
 2015年 18.88 39.98 14.33 19.80
 2016年 22.43

このように、VXVを年間4本値でみると、最安値はリーマンショックの翌年である2009年以外の全ての年で20を下回っているのに対し、最高値は2006年以外のすべての年で20を上回っています。
※VXVは2006年7月17日からサービスが開始されました。

このことからも、VXVはVIXと同様に通常は10~20の範囲で動いていることが分かります。


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