VIX指数に直接投資して安定した利益を得る方法

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VIX指数に直接投資して安定した利益を得る方法

VIX指数とは

VIX指数は、アメリカのシカゴ・オプション取引所が作り出したボラティリティ・インデックス(Volatility Index)の略称です。

VIX指数はS&P500を対象とするオプション取引の値動きを元に算出・公表されています。
VIX指数は投資家心理を示す数値として利用され、数値が高いほど投資家が相場の先行きに不透明感を持っているとされており、「恐怖指数」という別名が付けられ、様々な関連商品が出ています。

詳しくはこちらです→VIX指数

一方、VIX指数は株や為替、債券といった投資商品と比べ、知名度は高くありません。

そのため、
・どうやったら投資できる?
・VIX指数関連商品のどれに投資したらいいかわからない
・VIX指数に投資して本当に利益が得られる?
といった疑問も聞かれます。

そのような疑問を解決し、VIX指数へ投資して安定した利益を得る方法を紹介します。

この記事の目次
  1. VIX指数への投資で高い利益が得られる理由
  2. VIX指数関連商品一覧
  3. VIX指数関連商品の選び方
  4. VIX指数へ直接投資(取引)するには?
  5. VIX指数のトレードルールと投資(取引)結果
  6. VIX指数投資のメリットとデメリット

1.VIX指数への投資で高い利益が得られる理由

下の図は、VIX ボラティリティ指数3ヶ月の、過去10年のチャートです。

VIX ボラティリティ指数3ヶ月 過去10年のチャート

上のチャートをみてお分かりのように、VIX指数には
・VIX指数は平常時10~20の間を推移
・投資家が相場の先行きに不安を感じた時に上昇する(高く跳ね上がる)
という特徴があります。

この値動きは、投資対象として見ると、とても魅力的な値動きをしています。

株で例えると、底値がわかっていて、上昇が約束された銘柄を買うようなものです。
しかも、上昇後一定期間すると、また元の価格帯(10~20)に戻ってくれるため、買いのチャンスがいつでもやってきます。

私は最初このチャートを見たとき、とても興奮したのを覚えています。


2.VIX指数関連商品一覧

VIX指数と、VIX指数に連動する指数に投資可能な商品には以下の種類があります。

VIX指数一覧表
 名称  内容  日本の
 銘柄コード
カッコ内は
米国コード
 詳細
 VIX ボラティリティ指数
(VOLATILITY S&P 500)
 S&P500(SPX)の今後30日間の
 価格変動の大きさを測定
日本なし
(VIX)
 詳細確認
 VIX ボラティリティ指数3ヶ月
(CBOE S&P500 3 M Volatility )
 S&P500(SPX)の今後3か月間の
 価格変動の大きさを測定
日本なし
(VXV)
 詳細確認
 VIX短期先物指数ETF  VIX先短期物指数にロールオーバー
 コストを加え、円換算したもの
1552
(VXX)
 詳細確認
 VIX中期先物指数ETF  VIX中期先物指数にロールオーバー
 コストを加え、円換算したもの
1561
(VXZ)
 詳細確認
 iPath VIX中期先物指数
 連動受益証券
「VIX中期先物指数」を
円換算した指数に連動
2029
米国なし
-
 iPath VIX短期先物指数
 連動受益証券
「VIX短期先物指数」を
円換算した指数に連動
2030
米国なし
-
 NEXT NOTES
 日経平均VI先物指数 ETN
日経平均株価に関する
ボラティリティ指数に連動
2035
米国なし
-

VIX指数関連商品をずらっと並べましたが、これらすべてが投資に適しているわけではありません。

次に、投資に適したVIX指数関連商品の選び方について紹介します。


3.VIX指数関連商品の選び方

VIX指数関連商品を選ぶ際、注目するのは下の2点です。

流動性
流動性が低い=買い手・売り手が少ない状態では、買い気配と売り気配の値段に差が出てしまい、手数料(スプレッド)を多く取られてしまいます。また、売ろうと思っても買い手がつかないといった事態も起こってしまいます。

過去の値動き
VIX指数関連商品が過去どのような値動きをしたかによって、今後、どのような値動きをするのか、ある程度予測できます。

これら2点から、投資に適したVIX指数関連商品は、VIX ボラティリティ指数3ヶ月(VXV)です。
根拠の詳細はこちらです→リスクヘッジ(投資)に利用できるVIX指数の選び方


4.VIX指数へ直接投資(取引)するには?

VIXボラティリティ指数3か月(VXV)はCFDという取引形態でのみ、購入できます。

※CFD:簡単に言うとFXと同じ証拠金取引で、FXの投資対象が外貨だけなのに対し、CFDの投資対象は商品や株価指数など様々です。

さらに詳しく→CFDとは

CFDは、信用取引やオプション取引などの難しいルールは一切なく、株やFXなどの投資経験があれば、問題なく利用できます。


5.VIX指数のトレードルールと投資(取引)結果

VIXボラティリティ指数3か月(VXV)(以下、VIX指数といいます)を投資に活用することで、どの程度の利益を得られるのか検証した結果を示します。

トレードルール
VIX指数は通常10~20で推移し、テロや何らかのアクシデントで市場が先行き不透明になると、20を超え、それが落ち着くと10~20に戻ります。

つまり、通常状態でVIX指数を保有し、数値が上がると売却するという手法をとることで、利益を得られるか検証しました。

具体的には、以下の売買条件を検証しました。
売買単位:VIX指数×100
例)VIX指数19.5の場合、19.5×100=1950ドル分(約20万円)のVIX指数を購入することになります。

トレードルール1:19.5に指値で購入し、24.5で売却
トレードルール2:19.5に指値で購入後、15.5まで下がったら指値で追加購入
トレードルール3:15.5に指値で購入後、13.0まで下がったら指値で追加購入

トレードルール1の売却条件:24.5で指値で売却
トレードルール2の売却条件:19.5で指値で売却
トレードルール3の売却条件:19.5で指値で売却

これらのトレードルールで、VIX指数に投資した結果を下の表に示します。

VIX指数のトレード成績
 年  VIX指数の
 売買回数
 VIX指数の 売買損益
(カッコ内は 日本円換算)
 最大投資金額 年利
2008年 3回 +1500ドル(+16万7685円) 1950ドル +76.9%
2009年 0回 - - -
2010年 1回 +500ドル(+4万6485円) 1950ドル +25.6%
2011年 2回 +1000ドル(+8万7717円) 1950ドル +51.3%
2012年 1回 +500ドル(+3万8440円) 1950ドル +25.6%
2013年 5回 +1450ドル(+12万5686円) 4800ドル +30.2%
2014年 8回 +2350ドル(+24万7314円) 4800ドル +49.0%
2015年 6回 +1800ドル(+21万5298円) 3500ドル +51.4%
2016年 4回 +1400ドル(+16万8294円) 3500ドル +40.0%
合計 30回 +1万500ドル(+109万6919円) - -

売買回数は年に数回と少ないですが、年利換算すると売買チャンスのなかった2009年を除いて、全てプラス運用になっています。

また、数字も+25.6%~+76.9%(平均年利は43.8%)と、かなり効率よく利益を出していることがわかります。

今回は、VIX指数×100を売買単位としましたが、最低売買単位はVIX指数×10ですので、約2万円から取引できます。

※GMOクリック証券CFDの場合

また、レバレッジは1倍として検証しましたが、2倍、3倍とすることで、さらに年利を上げることができます。

CFDのレバレッジについてはこちらです→CFDのレバレッジとは

この投資法の注意点として、GMOクリック証券CFDでは、VIX指数を「買い」で保有していると、マイナスの価格調整額が発生してしまいます。

ですので、価格調整額が発生する前にVIX指数を売却し、発生後に買い戻すことをオススメします。詳しくはこちらです→価格調整額を回避してVIX指数を保有する方法


6.VIX指数投資の メリットとデメリット

VIX指数への投資は、メリットもあれば、デメリットもあります。

デメリット
・いつVIX指数の価格が上昇するかわからない

メリット
・底値がわかっているので、暴落の心配がなく、安心して保有できる
・上昇するときは、倍以上上昇するので、少額でも高い利益を得られる
・株が暴落し、為替が円高になっているときに上昇しやすいので、分散投資に向いている

デメリットと比べて、メリットがはるかに大きい投資商品です。


VIX指数の取引に有利なCFD業者

CFD業者の中でも、VIXボラティリティ指数3か月(VXV)に投資可能なCFD業者は、GMOクリック証券CFDと、IG証券CFDです。

その中でもおすすめは、手数料が安いGMOクリック証券CFDです。

2社の詳しい比較はこちら→VIX指数取り扱いCFD業者を比較

GMOクリック証券CFD

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