VIX ボラティリティ指数(VOLATILITY S&P500)略称VIX

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VIX CBOEボラティリティ指数(VOLATILITY S&P500)

VIX ボラティリティ指数(VOLATILITY S&P500)とは

VIX ボラティリティ指数(アメリカでの銘柄コード:VIX)は米国株式市場の将来の価格変動の推定範囲を予測する指数です。

具体的には、S&P500の今後30日間における値動きを予測した指数です。

S&P500は、ニューヨーク証券取引所、NYSE MKT、NASDAQに上場している銘柄から代表的な大型株500銘柄の株価を基に算出される、アメリカの代表的な株価指数です。

また、S&P500は、米国株式の時価総額の約80%を占めているため、アメリカだけでなく世界を代表する株価指数と言えます。

VIX CBOEボラティリティ指数の値動きの特徴は、平常時は低い値で推移し、S&P500の暴落時は逆に暴騰します。

具体的には、以下のような予想範囲になります。

VIX ボラティリティ指数の水準別 今後1か月のS&P500予想範囲
 VIX CBOEボラティリティ指数の水準  S&P500の予想範囲
10 ±2.9%
15 ±4.3%
20 ±5.8%
25 ±7.2%
30 ±8.7%
35 ±10.1%


VIX ボラティリティ指数(VOLATILITY S&P 500)過去10年のチャート

では、VIX ボラティリティ指数の過去10年間の値動きをチャートで見てみましょう。

VIX CBOEボラティリティ指数 過去10年のチャート

上のチャートから、平常時は10~20の間を推移していることがわかります。

また、過去10年でのVIX ボラティリティ指数の最安値は、2006年12月15日に記録した9.39、一方、VIX ボラティリティ指数の最高値は、2008年10月24日に記録した、89.53です。

VIX ボラティリティ指数の年間4本値
   VIX始値  VIX最高値  VIX最安値  VIX終値
 2006年 12.25 23.81 9.39 11.56
 2007年 12.16 31.09 9.70 22.50
 2008年 22.58 89.53 15.82 40.00
 2009年 39.58 57.36 19.25 21.68
 2010年 21.68 48.20 15.23 17.75
 2011年 17.94 48.00 14.27 23.40
 2012年 22.95 27.73 13.30 18.02
 2013年 15.24 21.91 11.05 13.72
 2014年 14.32 31.06 10.28 19.20
 2015年 17.76 53.29 10.88 18.21
 2016年 22.48

このように、VIX ボラティリティ指数を年間4本値でみると、最安値は全ての年で20を下回っているのに対し、最高値はすべての年で20を上回っています。

このことからも、通常は10~20の範囲で動いていることが分かります。


VIX ボラティリティ指数(VOLATILITY S&P 500)の取り引き方法

現時点で、VIX ボラティリティ指数へ直接投資できる証券会社はありません。
しかしながら、近い値動きをするVIX ボラティリティ指数3ヶ月へ投資することは可能です。

VIX ボラティリティ指数3ヶ月の詳細


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