米ドル円為替のリスクヘッジ(VIX指数CFDを利用)

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米ドル円為替のリスクヘッジ(VIX指数CFDを利用)

米ドルの特徴

米ドルは、世界で最も取り引きされる基軸通貨で、「アメリカドル」や「USドル」とも呼ばれ、世界最大の経済大国であるアメリカ合衆国(米国)が発行する通貨をいいます。

通貨への投資で最も怖いのが、その通貨が紙切れになってしまうデフォルトリスクですが、米ドルは外国為替取引の中心として取引されるため、デフォルトリスクの可能性が一番低い通貨で、安心して取引することができます。

米ドルと、私たち日本の通貨「円」を組み合わせた、米ドル円の為替レートは、世界の景気と連動しています。

世界が好景気の時は円安になり、世界経済が不透明な状況では、円高になる傾向にあります。


米ドル円為替 過去10年のチャート

米ドル円の過去10年のチャートを見ることで、どんな値動きをしてきたか調べてみました。

米ドル円 過去10年のチャート

米ドル円の過去10年のチャートを見てみると年単位で円安あるいは円高が進むことはありますが、10年間ずっと円安あるいは円高に動くことはありません。

また、米ドル円が円高になった時は、2008年10月に起こったリーマンショック、2011年8月のアメリカ国債格下げ、2015年8月の中国発世界同時株安など、やはり世界景気に不透明感が出てきたころに重なります。

また、過去10年では、為替相場は1ドル=80円~120円の間を推移していますが、2016年11月現在の米ドル円為替相場は、1ドル=110円前後で、多少円安傾向にあります。


米ドル円とVIX指数の相関

次に、米ドル円の過去10年のチャートに、VIX指数を追加したチャートを見てみます。

米ドル円とVIX指数の相関のチャート

予想通り、米ドル円が円高になる時期は、VIX指数の上昇と重なっています。
2008年8月、2008年10月、2010年4月、2011年7月、2015年8月、2016年1月など、米ドル円が急激な円高になっている時期は、VIX指数が大きく上がっています。

VIX指数は、米ドル円を「買い」から入った時のリスクヘッジとして十分に役立ちそうです。


VIX指数を利用した米ドル円のリスクヘッジ方法

VIX指数は、平常時10~20の範囲で推移しています。

そのため、VIX指数の売買ルールは、VIX指数が19.5(平常時)のときに指値で購入し、24.5(見通し不透明時)になったら指値で売却します。

ただし、19.5で購入後、VIX指数が15.5や13.0まで下がったら、追加購入(ナンピン)し、19.5になったら、それまで購入したVIX指数を全て売却します。


VIX指数を利用した米ドル円のリスクヘッジ検証結果

では、先ほど決めたVIX指数の売買ルールでトレードした場合、どのような損益になるか検証してみました。

トレード条件
売買単位:VIX指数×100
例)VIX指数19.5の場合、19.5×100=1950ドル分(約20万円)のVIX指数を購入することになります。

VIX指数のトレード成績と米ドル円の変動状況
 年  VIX指数の
 売買回数
 VIX指数の
 売買損益
(カッコ内は
 日本円換算)
米ドル円の値動きと損益 合計損益
2008年 3回 +1500ドル
+16万7685円
111.79円→90.91円の円高相場
損益:-20万8800円
-4万1115円
2009年 0回 - 90.84円→93.04円の円安相場
損益:+2万2000円
+2万2000円
2010年 1回 +500ドル
+4万6485円
92.97円→81.12円の円高相場
損益:-11万8500円
-7万2015円
2011年 2回 +1000ドル
+8万7717円
81.17円→76.94円の円高相場
損益:-4万2300円
+4万5417円
2012年 1回 +500ドル
+3万8440円
76.88円→86.73円の円安相場
損益:+9万8500円
+13万6940円
2013年 5回 +1450ドル
+12万5686円
86.68円→105.26円の円安相場
損益:+18万5800円
+31万1486円
2014年 8回 +2350ドル
+24万7314円
105.24円→119.66円の円安相場
損益:+14万4200円
+39万1514円
2015年 6回 +1800ドル
+21万5298円
119.61円→120.14円のレンジ相場
損益:+5300円
+22万598円
2016年 4回 +1400ドル
+16万8294円
120.21円→111.77円の円高相場
損益:-8万4400円
+8万3894円
合計 30回 +10500ドル
(+109万6919円)
損益:+1800円 +109万8719円

※米ドル円の損益は、1万米ドルを1年間保有した場合の損益です
2016年は11月28日時点のデータです。
詳細な売買履歴はこちらをご覧ください↓
VIX指数を利用した米ドル円のリスクヘッジ売買履歴


米ドル円のVIX指数リスクヘッジ メリット・デメリット

メリット
・米ドル円の円高相場では、リスクヘッジとして機能
・米ドル円の円安相場でも、4回中3回でプラス運用
・VIX指数は指値で売買するため、取引画面をずっと見る必要がない

デメリット
・売買回数は少なめ(2009年のようにVIX指数を売買できない年もある)


結論

2008年~2015年の8年間で、米ドル円は円高相場が2008年、2010年、2011年、2016年の4回ありました。そのいずれの年でも、VIX指数のトレードで米ドル円の損失をリスクヘッジできています。

その他の年でも、トレードがなかった2009年以外は全てプラス運用で、資産を減らすことはありませんでした。
VIX指数のトレードは、米ドル円のリスクヘッジに利用可能であると分かりました。


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