S&P500のリスクヘッジ(VIX指数CFDを利用)

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S&P500のリスクヘッジ(VIX指数CFDを利用)

S&P500とは

S&P500は、アメリカ投資情報会社のスタンダード・アンド・プアーズ社(S&P)が算出しているアメリカの代表的な株価指数です。 ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、NASDAQに上場している銘柄から代表的な500銘柄の株価を基に算出しています。
日本での日経平均と同じような感じです。

S&P500も日経平均と同様、世界の景気と連動します。


S&P500過去10年のチャート

S&P500の過去10年のチャートを見ることで、どんな値動きをしてきたか調べてみました。

S&P500 過去10年のチャート

S&P500の過去10年のチャートを見てみると、順調に右肩上がりではなく、2008年10月に起こったリーマンショック、2011年8月のアメリカ国債格下げ、2015年8月の中国発世界同時株安など、下げ相場は多く存在します。

また、2016年11月現在のS&P500株価は2200ドル前後で、過去最高値を更新中です。


S&P500とVIX指数の相関

次に、S&P500の過去10年のチャートに、VIX指数を追加したチャートを見てみます。

S&P500とVIX指数の相関のチャート

予想通り、S&P500が下がると、VIX指数が上昇していることが分かります。
日経平均の場合と同様2008年8月→12月、2010年4月→5月、2011年7月→8月、2015年8月→9月など、VIX指数が大きく上がる局面では、S&P500株価は大きく値下がりしています。

VIX指数は、もともとS&P500の値動きを元に算出されていますので、S&P500のリスクヘッジとして十分に役立ちそうです。


VIX指数を利用したS&P500のリスクヘッジ方法

VIX指数は、平常時10~20の範囲で推移しています。

そのため、VIX指数の売買ルールは、VIX指数が19.5(平常時)のときに指値で購入し、24.5(見通し不透明時)になったら指値で売却します。

ただし、19.5で購入後、VIX指数が15.5や13.0まで下がったら、追加購入(ナンピン)し、19.5になったら、それまで購入したVIX指数を全て売却します。


VIX指数を利用したS&P500のリスクヘッジ検証結果

では、先ほど決めたVIX指数の売買ルールでトレードした場合、どのような損益になるか検証してみました。

トレード条件
売買単位:VIX指数×100
例)VIX指数19.5の場合、19.5×100=1950ドル分(約20万円)のVIX指数を購入することになります。

VIX指数のトレード成績とS&P500の変動状況
 年  VIX指数の
 売買回数
 VIX指数の
 売買損益
S&P500の値動きと損益 合計損益
2008年 3回 +1500ドル 1468ドル→903ドルの下落相場
損益:-565ドル
+935ドル
2009年 0回 - 903ドル→1115ドルの上昇相場
損益:+212ドル
+212ドル
2010年 1回 +500ドル 1117ドル→1258ドルの上昇相場
損益:+141ドル
+641ドル
2011年 2回 +1000ドル 1258ドル→1258ドルのレンジ相場
損益:±0ドル
+1000ドル
2012年 1回 +500ドル 1259ドル→1426ドルの上昇相場
損益:+167ドル
+667ドル
2013年 5回 +1450ドル 1426ドル→1848ドルの上昇相場
損益:+422ドル
+1872ドル
2014年 8回 +2350ドル 1846ドル→2059ドルの上昇相場
損益:+213ドル
+2563ドル
2015年 6回 +1800ドル 2059ドル→2044ドルのレンジ相場
損益:-15ドル
+1785ドル
2016年 4回 +1400ドル 2038ドル→2205ドルの上昇相場
損益:+167ドル
+1567ドル
合計 30回 +1万500ドル 損益:+742ドル +1万1242ドル

※S&P500の損益は、S&P500の1倍を1年間保有した場合の損益です
2016年は11月25日時点のデータです。
詳細な売買履歴はこちらをご覧ください↓
VIX指数を利用したS&P500のリスクヘッジ売買履歴


S&P500のVIX指数リスクヘッジ メリット・デメリット

メリット
・S&P500の2008年の下落相場では、リスクヘッジとして機能
・S&P500の上昇相場でも、6回中5回でプラス運用
・VIX指数は指値で売買するため、取引画面をずっと見る必要がない

デメリット
・売買回数は少なめ(2009年のようにVIX指数を売買できない年もある)


結論

2008年~2015年の8年間で、S&P500は下落相場が2008年の1回だけでしたが、VIX指数のトレードで2008年は1500ドルの利益を出しています。

その他の年でも、トレードがなかった2009年以外は全てプラス運用で、資産を減らすことはありませんでした。
VIX指数のトレードは、S&P500のリスクヘッジに利用可能であると分かりました。


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