VIX指数をCFDで取り引きする際のリスク

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VIX指数をCFDで取り引きする際のリスク

VIX指数をCFDで取り引きする際のリスク

投資のリスクヘッジで用いるVIX指数は、現在CFDでしか取引できませんが、その場合、以下に示す3つのリスクがあります。

  1. 価格調整額の発生
  2. レバレッジのかけすぎ
  3. VIX指数は売りから入ると損失未知数

1.価格調整額の発生
VIX指数を取り引きできるGMOクリック証券CFDは、保有期限がない代わりに、月1回、価格調整額というものが保有ポジションに反映されます。

VIX指数の価格調整額は、買いポジションに対してマイナスになることがほとんどです。

2.レバレッジのかけすぎ
レバレッジをかけることで、自己資金以上のVIX指数を保有できますが、レバレッジをかけすぎると、少しのレート変動でロスカット(強制決済)されたり、予想と逆方向にレートが動くと、大きな損失につながることがあります。

3.VIX指数は売りから入ると損失未知数
CFDトレードでは、買いだけではなく売りから入ることも可能です。

ただし、VIX指数は市場に不透明感が増す(世界が不景気になる)と、急激に高くなり、どのくらい高くなるのかの予測もつきません。

そのため、VIX指数を売りから入る場合、ロスカットされないように、どのくらいの証拠金を用意すべきか判断に迷います。


VIX指数をCFDで取り引きする際のリスク回避法

先ほど挙げた3点のリスクについて、現時点での最適なリスク回避法は以下の通りです。

1.価格調整額の発生
価格調整額は、月1回発生し、発生する日もあらかじめ分かっています。
そのため、価格調整額が発生する前にVIX指数を売却し、発生後に買い戻す方法があります。
詳しくはこちらです→VIX指数の価格調整額回避法(リンク先下部をご覧ください)

2.レバレッジのかけすぎ
VIX指数に最適なレバレッジを考える際、私は過去の値動きを参考にします。

リスクヘッジに利用できるVIX指数の過去の最低値は、2006年11月16日に記録した11.03です。
詳しくはこちらです
リスクヘッジに利用できるVIX指数
VIX ボラティリティ指数3ヶ月(CBOE S&P500 3 M Volitlity)のチャート

そのため、VIX指数が10を下回ることは考えにくいと判断し、10まで耐えられる(=ロスカットされない)レバレッジに設定します。

GMOクリック証券CFDであれば、自分でレバレッジを計算しなくても、ロスカット水準を簡単に設定できますので、CFD初心者にもオススメです。
詳しくはこちらです→VIX指数取り扱いCFD業者(証券会社)のロスカット水準を比較

3.VIX指数は売りから入ると損失未知数
多くの場合、VIX指数を保有する理由は他の金融商品のリスクヘッジです。
そのため、買いから入ると他の金融商品のリスクヘッジになりますが、売りから入ると、世界景気が後退で他の金融商品と一緒に損失が拡大してリスクヘッジになりません。

なるべくなら、VIX指数は「買い」のポジションだけ保有しましょう。




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